מה הוא ביתא עבור קרנות נאמנות

כאשר מחקר קרנות נאמנות, ייתכן שיהיה לרוץ על פני מונח מחפש מוזר, המכונה ביתא. מה בדיוק ביתא של קרן הנאמנות ומדוע אתה צריך לדעת את זה?

בטא קרנות קרנות ביתא הגדרה ודוגמה

ביתא, לגבי השקעות קרנות נאמנות, הוא מדד של קרן מסוימת של התנועה (עליות ומורדות) לעומת השוק הכולל. לעיון, השוק מקבל בטא של 1. 00.

אם הבטא של הקרן, או מה מורנינגסטאר מכנה "ביותר בכושר בטא," הוא 1. 20, זה אומר משקיע כי הם יכולים לצפות בקרן הנמדד יש חוזר 20% גבוה יותר מאשר המדד בשוק למעלה 20% נמוך יותר בשוק למטה.

לדוגמה, אם מדד "ההתאמה הטובה ביותר" של הקרן הוא מדד ה- S & P 500 והמדד ישחזר השנה 10%, המשקיע מצפה לקרן עם גרעון ביתא של 1. 20 כדי לקבל תשואה של 12%. מנגד, אם מדד ה - S & P 500 ירד ב - 10% במהלך השנה הנתונה, הקרן עם גרעון ביתא של 1. 20 צפויה לרדת ב -12% במהלך אותה שנה.

יישום של בטא קרן נאמנות

משקיע בקרן נאמנות יכול להשתמש בטא בתכנון הבחירה בקרן שלהם כדי לקבוע התנודתיות של הקרן כדי להשוות את הרגישות שלו בתנועה לכלל השוק. ביתא יכול להיחשב למדד של רגישות או של תנודתיות. גירעון ביתא גבוה מ -1. 00 יציין את השיאים הגבוהים יותר אך את השפל הנמוך יותר (תנודות רחבות יותר במחיר או NAV עבור קרנות נאמנות). משקיע בקרן נאמנות מחפש קרן עם תנודתיות פחות (פחות לתנודות מחיר או NAV) עשוי להיראות לקרנות עם גרסת ביטא נמוכה מזו 1. 00. Beta גם משמש לתכנון עבור גיוון הקרן יכול לשמש כחלק מתהליך בניית תיק קרנות נאמנות.

אתה צריך להשתמש ביתא לבחירת קרנות נאמנות?

עכשיו אתה יודע את היסודות, השאלה שנותרה היא, אתה צריך להשתמש ביתא לחקר קרנות נאמנות? לסיכום, ביתא הוא מדד סטטיסטי שיכול להיות שימושי למדי לגיוון ולמטרות מתקדמות של סיכוני / תנודתיות, אך ביתא אינה הכרחית לבנות תיק גדול של קרנות נאמנות.

הסיכון הכולל של תיק נתון נקבע על ידי הקצאת הנכסים הייחודית שלו (איך אתה מערבב סוגים שונים של קרנות יחד).

השורה התחתונה היא לוודא כי קרנות נאמנות מסוימות שלך אין מטרות חופפות (הם לא דומים מדי). לשם כך, פשוט לבחור כספים מקטגוריות שונות קרנות נאמנות. לוקח צעד נוסף, אתה יכול גם להשתמש קרנות אינדקס היכן שניתן. זה מבטיח כי לא יהיה "סגנון נסחף". במילים אחרות, אתה יודע מה אתה מקבל כאשר אתה קונה קרן אינדקס. עם זאת, קרן מנוהלת באופן פעיל יכול לשנות לאט אבל בטוח את הסגנון או המטרה לאורך זמן.

כתב ויתור: המידע באתר זה מסופק למטרות דיון בלבד, ואין להתייחס אליו בצורה שגויה כעצה להשקעה.בשום מקרה אין מידע זה מייצג המלצה לקנות או למכור ניירות ערך.