כיצד לחשב את גודל המסחר בחוזים עתידיים

אם אתה סוחר יום העתידי, או רוצה להיות, לקבוע את הגודל של העמדות שלך היא אחת ההחלטות החשובות ביותר שתבצע. גודל החוזים העתידיים שלך הוא חלק מאסטרטגיית ניהול הסיכונים שלך, אשר שם כדי לוודא שאתה שומר את ההפסדים שלך על כל סחר קטן, כמו גם לוודא שלך לאבד ימים נשמרים כמות סבירה. להלן השלבים לחישוב גודל המיקום המושלם ליום המסחר בחוזים עתידיים, לא משנה מה החוזים העתידיים אתה המסחר או מה אסטרטגיית המסחר אתה משתמש.

שלב 1. אתה יודע את גודל טיק ואת הערך של חוזה חוזים עתידיים אתה המסחר

גודל טיק הוא שינוי המחיר הקטן ביותר האפשרי, ואת ערך טיק הוא הערך הדולרי של הקטן ביותר שינוי אפשרי במחיר. גודל התווית וערך הסימון מסופקים על פי מפרט החוזה עבור כל חוזה עתידי.

לדוגמה, S & P 500 E-mini חוזים עתידיים (ES) יש ערך סמן הוא 12 $. 50 עבור כל 0. 25 של התנועה (אחד לתקתק). החוזים העתידיים על זהב (GC) הם בעלי ערך של 10 $ עבור כל תנועה של 10 (טיק), ואת הנפט הגולמי (CL) עתיד יש ערך טיק של 10 $ עבור כל תנועה 0. 01 (טיק). אלה הם פופולריים יום המסחר חוזים עתידיים, אבל כדי לגלות את גודל טיק ערך טיק של חוזה עתידי אחר, לבדוק את מפרט החוזה בדף זה החוזה על חילופי הוא נסחרת ב. עבור רוב חוזים עתידיים בארה"ב, זה יהיה אתר האינטרנט של קבוצת CME.

גודל התווית וערך הסמן הם נתונים נדרשים, שכן נתונים אלה נדרשים לצעדים הבאים בחישוב גודל אידיאלי של המסחר בחוזים עתידיים.

שלב 2. לחשב את הסיכון המרבי בחשבון לפי המסחר

הסיכון המקסימלי בחשבון הוא סכום הכסף בחשבון המסחר שלך, כי אתה מוכן להסתכן על סחר בודדים. רוב הסוחרים המקצועיים מסתכנים ב -1%, או פחות, בהון שלהם על כל מסחר. אתה יכול לבחור כל אחוז שאתה אוהב את הסיכון האישי שלך להגביל את הסיכון לכל סחר, אבל להסתכן רק 1% מומלץ.

בדרך זו, גם אם יש לך סדרה של הפסדים (אשר קורה) אתה רק לאבד כמה אחוזים של החשבון שלך, אשר בקלות recouped על ידי כמה עסקאות המנצח.

לדוגמה, אם יש לך חשבון של $ 10, 000 ומסכן 1% למסחר, הסכום המרבי שאתה יכול להסתכן הוא $ 100 (0. 01 x $ 10, 000). אם אתה מוכן להסתכן 2%, אז אתה יכול להסתכן 200 $ לכל סחר (0. 02 x $ 10, 000). עבור $ 30, 000 חשבון, ו מסכן 1%, אתה יכול להפסיד עד 300 $ לכל סחר (0. 01 x $ 30, 000). אם אתה מפסיד יותר מזה, אתה מפר את כלל הסיכון המקסימלי של 1% בחשבון שלך.

שלב 3. קבע את מגבלת סיכון הסחר שלך

שלב 2 התמקד בסיכון החשבון; צעד זה מתמקד בסחר בפועל, וכמה קרציות אתה מוכן להסתכן בו.סיכון הסחר נקבע על ידי ההפרש בין נקודת הכניסה שלך לבין רמת הפסד ההפסד שלך. מקום להפסיק את ההפסד שלך צריך לתת מספיק מקום עבור השוק לזוז לטובתך, אבל צריך להוציא אותך מהמסחר אם המחיר נע נגדך (לא עושה מה שציפית). לקבלת מידע נוסף על הפסקת הפסד מיקום, ראה איפה למקם עצור הפסד כאשר המסחר.

סיכון הסחר שלך עשוי להשתנות בהתאם למסחר, או שיש לך סיכון מסחרי קבוע. לדוגמה, אתה יכול לבחור תמיד להשתמש ארבעה להפסיק להפסיק הפסד כאשר יום המסחר S & P 500 E-mini החוזים העתידיים.

או תמיד להשתמש 10 להפסיק להפסיק הפסד כאשר יום המסחר גולמי נפט גולמי (רק דוגמאות, לא בהכרח המלצות). זה יכול גם להשתנות, לפעמים מסכן שלוש תרשימים על S & P 500 E-Mini המסחר, ובמקרים אחרים להסתכן ארבעה או חמישה קרציות, בהתאם לתנאי השוק.

על כל עסקה, אתה חייב לדעת את הגודל של אובדן להפסיק שלך (מרחק מנקודת הכניסה, ב ticks). זוהי פיסת המידע הסופית שאתה צריך לפני שתוכל לחשב את גודל המסחר האידיאלי שלך.

שלב 4. חישוב החוזים האידיאליים שלך גודל המסחר

עבור החוזים העתידיים, גודל המסחר הוא מספר החוזים הנסחרים (עם המינימום להיות חוזה אחד). גודל המסחר מחושב באמצעות ערך טיק, הסיכון המקסימלי של הסיכון וסיכון הסחר (גודל של הפסד להפסיק ב ticks).

נניח שיש לך חשבון עתידי של $ 10,000, ואתה מסתכן ב -1% למסחר.

זה אומר שאתה יכול להסתכן עד $ 100 לכל סחר. אתה המסחר S & P 500 E-Mini חוזה, אשר יש גודל טיק של 0. 25 ו ערך טיק של 12 $. 50.

אתה רוצה לקנות ב 1250, ומקום הפסד להפסיק ב 1249 (ארבע להפסיק להפסיק להפסיק). בהתבסס על המידע שיש לך, כמה חוזים אתה יכול לקנות?

השתמש בנוסחה:

סיכון מקסימלי לחשבונות (בדולרים) / (סיכון מסחר) ב- Tick = ערך Tick) = מיקום גודל

בדוגמה זו פירוש הדבר: $ 100 / (4 x 12 $ 50) = 2 חוזים

מאחר שכל חוזה יוביל לסיכון של $ 50 (4 טיקים x 12 $ 50), אתה יכול לקנות שני חוזים אשר יביא את הסיכון הכולל שלך עד 100 $. הסיכון המרבי המותר על המסחר הוא $ 100, אז אם אתה קונה שלושה חוזים, אתה תהיה מסכנת יותר מדי, ואם אתה רק לקנות חוזה אחד אתה רק מסכן חצי ממה מותר לך. במקרה זה, קונה שני חוזים הוא גודל המיקום האידיאלי לנסיבות.

סופי מילה על החוזים העתידיים מיקום שינוי גודל

השתמש בנוסחה כדי לחשב את יום המסחר האידיאלי שלך גודל החוזה. הנוסחה פועלת לא משנה מה החוזה העתידי אתה סחר, לא משנה מה להפסיק להפסיק שלך ולא משנה כמה יש לך בחשבון. הגדר את הסיכון המקסימלי של החשבון עבור כל עסקה, וודא שאתה יודע את גודל סמן ואת ערכי סמן עבור החוזים העתידיים אתה המסחר. יש להפסיק מקום הפסד עבור כל יום המסחר אתה לוקח, ככה אתה יכול לחשב את הסיכון המסחרי שלך, ולבסס את המיקום האידיאלי עבור סחר מסוים.