כמה כסף אני יכול לעשות עתיד המסחר בחוזים עתידיים?

אם תהית לגבי הפוטנציאל של חוזים עתידיים במסחר, אזי התרחישים הבאים יראו לך איזו אסטרטגיה מבוקרת בסיכון יכולה לעשות. כמה זה עשוי להשתנות בהתאם לסביבת השוק. בזמנים נדיפים, כאשר תנועות המחירים גדולות יותר, יש פוטנציאל גדול יותר; כאשר תנועות המחירים קטנות יותר, יש בדרך כלל פחות פוטנציאל בכל יום. ביצועים גם משתנה על ידי סוחר מושפע הסיכון / פרס של כל סחר, שיעור לנצח וכמה עסקאות נלקחים.

->>

יום המסחר בחוזים עתידיים ניהול סיכונים

כל סוחר עתידי מוצלח מנהל את הסיכון שלהם; זה אחד, אם לא , האלמנטים החשובים ביותר ברווחיות. שמור על הסיכון על כל סחר קטן מאוד, 1% או פחות אופייני. משמעות הדבר היא שאם יש לך 30 $, 000 חשבון אתה לא צריך להפסיד יותר מ 300 $ על סחר אחד. הפסדים מתרחשים, ואפילו אסטרטגיה טובה יום המסחר יראה מחרוזות של הפסדים.

הסיכון מנוהל על פי צו הפסקת עצירות, שנדון בקטעי התסמינים שלהלן.

Futures Day Trading Strategy

בעוד אסטרטגיה יש פוטנציאל רכיבים רבים וניתן לנתח את הרווחיות בדרכים שונות, זה לעתים קרובות מדורגת על בסיס שיעור שלה win- גמול / סיכון יחס.

win-rate הוא כמה עסקאות זכו מתוך מספר נתון. אם אתה מנצח 55 מתוך 100 עסקאות שיעור הזכייה הוא 55%. אמנם זה לא נדרש, בעל שיעור לנצח מעל 50% הוא אידיאלי עבור רוב הסוחרים ביום. 55% עד 60% מקובל וניתן להשגה.

תגמול / סיכון קובע כמה מסוכן להשיג רווח.

אם סוחר מאבד 5 קרציות על הפסד מסחר, אבל עושה 8 קרציות על עסקאות המנצח שלהם, גם אם הם רק לזכות 50% של עסקאות שלהם הם יהיו רווחיים. לכן, מה שהופך יותר על הזוכים הוא גם מרכיב אסטרטגיה רבים עתיד סוחרים יום שואפים.

קצב ניצחון גבוה יותר פירושו גמישות רבה יותר עם הפרס / סיכון שלך, ותגמול / סיכון גבוה פירושו שהניצחון שלך יכול להיות נמוך יותר ואתה עדיין יכול להיות רווחי.

תרחיש: כמה כסף אני יכול לעשות עתיד המסחר בחוזים עתידיים?

נניח סוחר יש 7,000 $ בבירה ו 55% win-rate. הם מסתכנים רק 1% מההון שלהם (70 $) לכל סחר. זה נעשה באמצעות הפסקת עצירה. עבור תרחיש זה, הוראת הפסד להפסיק ממוקם 5 קרציות מן מחיר הכניסה, ואת היעד ממוקם 8 קרציות משם.

מסחר אחד E-Mini S & P 500 עתידיים (ES), הסיכון על הסחר הוא 5 x 12 $. 5 = $ 62. 5, שהוא פחות מ 70 $ הסיכון המקסימלי שלנו, ומשאיר קצת מקום עלויות עמלה. מסחר מנצח על חוזה אחד שווה 100 $, או 8 x 12 $. 50. עמלות יטופלו בהמשך.

משמעות הדבר היא כי הפרס הפוטנציאלי על כל סחר הוא 1. 6 פעמים גדול יותר מאשר הסיכון (8/5); אנחנו רוצים הזוכים להיות גדול יותר מפסידים.זהו יחס גמול / סיכון לימד לתלמידים חדשים באקדמיה המסחר יום, וזה עובד טוב.

נניח שהתנודתיות מתירה לסוחר לבצע חמישה עסקאות סיבוב עגול ליום (סיבוב עגול כולל כניסה ויציאה) באמצעות הפרמטרים לעיל. אם יש 20 ימי מסחר בחודש, הסוחר עושה 100 עסקאות, בממוצע, בחודש.

עכשיו, בואו נראה כמה סוחר יום עתידי יכול לעשות בחודש:

55 עסקאות היו רווחיות: 55 x $ 100 = $ 5, 500

• 45 עסקאות היו מפסידים: 45 x ($ 62. 5) = ($ 2, 812. 5)
• הרווח הגולמי הוא $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687 5

נניח עמלות ודמי של $ 4. 12 למסחר סיבוב.

הרווח הנקי הוא 2 $, 687 50 - $ 412 = 2 $, 275. 50

בהנחה של רווח נקי של 2 $, 275. 50, התשואה על החשבון לחודש היא 32. 5% (2 $, 275 50 / $ 7, 000). זה אולי נראה גבוה מאוד, וזה החזר טוב מאוד. ראה 'חידודים' למטה כדי לראות כיצד החזרה זו עשויה להיות מושפעת. אם היית מסכן 2% לכל הנסחר, אשר יאפשר לך לסחור בשני חוזים למסחר באמצעות אותו $ 7000 החשבון, התשואה תהיה כפולה: 65% (בהנחה אותו נתונים סטטיסטיים). ראה כיצד לקבוע עתיד תקין מיקום גודל.

חידושים

לא תמיד ניתן למצוא חמישה ימי מסחר טובים ביום, במיוחד כאשר השוק נע באיטיות רבה לתקופות זמן ממושכות. ייתכן גם כי במהלך תנודתיות נמוכה פעמים להשיג את יעד שמונה טיק הוא אפילו לא אפשרי, כלומר כמה עסקאות יהיה לצאת רווח קטן יותר.

אותו הדבר נכון גם לגבי הפסדים, אם כי; סוחר לממש את שיקול דעת על עסקאות שלהם לא תמיד לאבד את חמשת ticks מלא.

Slippage הוא חלק בלתי נמנע של המסחר. זה קורה כאשר הפסד גדול יותר מהצפוי מתרחשת, גם בעת שימוש בהוראת הפסד להפסיק. בשווקים נוזליים, כגון E-Mini S & P 500, החלקה היא לא בדרך כלל דאגה גדולה.

התאם תרחיש זה בהתאם לתחנת העצירה והיעד, ההון, החלקה, קצב הזכייה, גודל המיקום ועמלות.

כמה כסף אני יכול לעשות עתיד המסחר בחוזים עתידיים? - Word Final

אסטרטגיה פשוטה זו נשלטת בסיכון עולה כי עם שיעור 55% לנצח, ולהפוך יותר על הזוכים מאשר אבוד על מפסידים, אפשר להשיג תשואות מצפון 20% לחודש המסחר בחוזים עתידיים יום. רוב הסוחרים לא צריך לצפות לעשות את זה הרבה; בעוד שזה נשמע קל, במציאות, זה יותר קשה. עם זאת, עם שיעור מנצח הגון ואת תגמול / יחס הסיכון ייעודי קמעונאית עתידיים סוחר יום עם אסטרטגיה הגון צריך להיות מסוגל לעשות יותר מ -10% בחודש. לא הרבה הון נדרש לסחור בחוזים עתידיים; בתרחיש זה, $ 7, 000 שימש.