כיצד קורלציות מט"ח משפיעים על הסיכון שלך ואת הרווחים

רבים המסחר במט"ח לסחור במספר זוגות במט"ח, מחזיק עסקאות בזוגות מרובים באותו זמן. אם אתה סחר זוגות מרובים בו זמנית, אתה עלול להיות חשוף פחות או יותר סיכון ממה שהם חושבים. הסיבה היא מתאם (עבור פריימר בסיסי על מט"ח, לראות מה שאתה צריך לדעת על Forex).

מהי קורלציה

המתאם הוא מספר בין -100 ל -100 (או -1 ו -1) המראה כיצד הכיוון של נכס אחד נע ביחס לזולת.

אם שני זוגות יש קורלציה -100, הם נעים בכיוונים מנוגדים. כאשר אחד עולה, השני יורד. מתאם 100 פירושו שהם נעים בסנכרון; כאשר אחד עולה, כך עושה את השני.

כאשר המתאם הוא שלילי, זה נקרא מתאם הפוך או שלילי. אם המתאם הוא מספר חיובי, זה מתאם חיובי.

המתאמים מעל 80, או מתחת -80, נחשבים גבוה ראוי לציון, כי הם עשויים להיות "בחשאי" הגדלת או להקטין את הסיכון.

מתאם של 0 פירושו שאין קשר בין הצמד של זוג אחד ביחס לזולת. המתאמים בין 60 ל -60 מראים שהיחסים חלשים; אם זוג אחד יש 50 מתאם לזוג אחר, אם אחד עולה, השני עשוי לעלות, אבל לא בהכרח.

המתאם אינו מסביר את גודל כל זוג נע. זוג אחד יכול להיות 10 פעמים תנודתי כמו השני, אבל כל עוד הם נעים באותו כיוון (או הפוכה) הם יהיו מתואמים מאוד.

התרשים המצורף מציג טבלת מתאם יומית ממטאף. מצא את שני זוגות אתה רוצה את המתאם על ציר x ו- y ולמצוא היכן הם פוגשים על הרשת. חלק מן המתאמים הגבוהים ביותר, מעל 90, מוקפים בתרשים. מתאמים ניתן לחשב על כל מסגרות הזמן. המתאם היומי הוא חשוב, אבל עבור עסקאות יום הקורלציות על מסגרות זמן נמוך עשוי להיות רלוונטי גם כן.

המתאמים אינם קבועים ומעקב שוטף. מתאם חזק או חלש עכשיו לא אומר שזה יישאר ככה.

כיצד קורלציה יכולה להגדיל את הסיכון בעת ​​החזקת מספר עסקאות

אם זוגות פורקס הם מתואמים מאוד (חיובי או הפוך) סביר להניח כי תראה עסקאות דומות בכל.

אם ל- AUDJPY ול- CADJPY יש מתאם 95 זה אומר שהם בדרך כלל נעים באותו כיוון. מאז הם נעים באותו כיוון, אם אתה רואה לקנות אות ב AUDJPY ייתכן גם להיות אחד CADJPY (לא תמיד, אם כי, הם מתואמים, לא זהה).

אם אתה קונה את AUDJPY וגם מחליט לקנות את CADJPY, קנית את CAD ו AUD ביחס JPY. יש לך את מכרה את JPY פעמיים, יעיל להכפיל את הסיכון, או להכפיל את הרווח הפוטנציאלי מבוסס על מה JPY עושה.

נניח שאתה מסכן 1% מהחשבון שלך בכל אחד מהמסחר, כאשר שני המקצועות גורמים לסיכון של 2% בחשבונך. נטילת עסקאות מרובות היא בסדר, אבל מבינים שיש לך לקח בפועל את אותו סחר פעמיים. אם JPY זז לטובתך (למטה, ו AUD ו CAD לעלות) אתה עושה כפול מה היית עושה אם אתה רק נסחר אחד הזוגות. אם JPY נע נגדך, אתה עומד לאבד 2% למרות.

היזהר כאשר לוקחים עסקאות מתואמות, כפי שאתה יכול להכפיל את הסיכון שלך (ואת הרווחים האפשריים) מבלי לשים לב לכך.

אם תוכנית המסחר שלך אומר סיכון 1% מההון העצמי לכל מסחר, אז אתה צריך לקחת רק אחד עסקאות אלה. או סיכון 0. 5% בכל. מאז הם כמעט באותו המסחר, המסחר הן יכול להיות הפרה של הכללים שלך ניהול סיכונים (כמובן זה תלוי בך אם אתה רוצה לעשות את זה).

אפילו בזוגות בקורלציה גבוהה, הגדרת הסחר זוג אחד הוא לעתים קרובות מעט יותר טוב מאשר אחרים. בחר את אחד עם הפרס הגבוה ביותר: הסיכון או ההסתברות הטובה ביותר של רווח.

לראות כמה כסף אני יכול לעשות מסחר במט"ח יום? עוד על רווחי המסחר במט"ח.

כיצד קורלציה יכולה להפחית את הסיכון בעת ​​החזקת מספר עסקאות

המתאמים הם דרך לבסס גידור; שבו הפסדים בסחר אחד מתקזזים על ידי הרווחים אחרים. גידור הוא בסדר, אבל כמה סוחרים עשויים לעשות את זה בלי משים.

בהמשך לדוגמה, נניח שאתה מקבל איתות לקנות ב AUDJPY ואת האות למכור ב CADJPY.

זכור, למרות שהם נעים בצורה דומה, הם לא יהיו זהים, אז זה המצב אפשרי. אם אתה לוקח את שתי עסקאות, מבינים שאתה לא סביר לנצח על שניהם.

אם הפרס שלך על כל אחד מהמסחר גדול מהסיכון (אתה מנסה לעשות 2% על כל אחד על ידי סיכון של 1% בלבד), הפסד על אחד (-1%) הוא בסדר, כי אם המטרה היא הגיעה על אחרים (+ 2%) אתה 1% נטו. אם אתה מצפה לנצח את שניהם, אתה עלול להיות מאוכזב.

בתרשים המצורף EURUSD ו USDCAD יש -90. 8 קורלציה. כאשר אחד עולה למעלה סביר להניח שהאחר יעבור למטה. אם אתה קונה את EURUSD ואת USDCAD, אחד צפוי לעלות בעוד השני נע למטה. אם אתה לוקח את שתי עסקאות אלה, אתה יכול לנצח או להפסיד על שניהם, או יותר סביר שתנצח על אחד להפסיד על השני מאז עסקאות ליצור משוכה חלקית *.

אם אתה קונה (למכור) את ה- EURUSD ולמכור (לקנות) את USDCAD, יש לך את המצב נדון בסעיף לעיל, שם יש לך מכר (קנה) את הדולר פעמיים, ועלול להגדיל את הסיכון שלך.

ראה את הזמן הטוב ביותר ביום המסחר EURUSD עבור תובנות נוספות על EURUSD.

Word Final

להיות מודעים לקורלציות בין זוגות שאתה סחר. אתה עלול להיות חשוף לסיכון פחות או יותר ממה שאתה חושב. בדרך כלל מתאמים קורלציות גבוהות בין זוגות המכילים אחד מאותם מטבעות (JPY ו- USD בדוגמאות לעיל). המתאמים משתנים עם הזמן, כדי לעקוב אחריהם באופן קבוע.

* אלא אם כן מחושב במדויק, רוב משוכות מסוג זה הן חלקיות, כי הסוחר לא היווה תנודתיות הכוללת.אם זוג אחד הוא תנודתי יותר מאשר אחר, מסחר אחד עשוי לזוז פיפס 50 גבוה יותר, ואילו השני רק ירידה של 20 פיפס. לפיכך, הפסדים לא ניתנים לקיזוז מלא על ידי רווחים באחרים או להיפך.