ניתוח כמותי במט"ח

מהו ניתוח כמותי?

ניתוח כמותי מאפשר לסוחרים להסיר רגש מהתהליך המשקיעים. ניתוח כמותי הוא גישה המתמקדת בסטטיסטיקה או הסתברויות על רגשות בטן. בהתחשב בטכנולוגיה של מחשבים מודלים מתמטיים מתוחכמים, ניתוח כמותי השתלטו על וול סטריט רוב של סוחרים חדשים ועובדים ברחובות וול או אלה עם חשיבה כמותית.

ניתוח כמותי יש מקום בשוק המט"ח בדיוק כמו כל שוק אחר.

סביר להניח שאתה מכיר צורות שונות של ניתוח כמותי גם אם אתה לא מחשיב את עצמך כמויות, אשר מישהו מתקרב השווקים מנקודת מבט כמותית. יחס פיננסי פשוט כגון תגמול פרק, רווח למניה או משהו יותר קשה כמו תמחור אופציות ותזרים מזומנים מהוון הן צורות של ניתוח כמותי. כפי שאתה יכול לדמיין, הנתונים הוא קריטי בניתוח הוא לעתים קרובות רק טוב כמו הנתונים הולך כל כך הרבה quants להתמקד באיכות הנתונים המשמשים כדי למלא את מודלים מתמטיים וסטטיסטיים.

-> ->

דוגמאות של ניתוח כמותי או סטטיסטי

אתה לא צריך להיות מתמטיקה whiz או יש דוקטורט ב Econometrics כדי להפיק תועלת ניתוח סטטיסטי. עם סטטיסטיקה, אתה מסתכל תלות או שיוך של שני משתנים אקראיים או נתונים. הסוחרים נהנים מהניתוח הסטטיסטי המשותף של המתאמים, המתייחסים למעמד רחב של יחסים סטטיסטיים ותלות.

מתאם משותף בשוק המט"ח הוא החולשה הדולרית מתואמת עם חולשה לשווקים מתעוררים. עוד אינטרמרקט היחסים יחס הין וחולשה בשוק המניות.

ניתוח סטטיסטי הוא מועיל בקביעת הסתברויות עתידיות, אבל לא נועד להיות ניבוי גרידא. הצהרה טיפוסית היא כי המתאם אינו סיבתיות.

סיבתיות פירושה סיבה ותוצאה מפורשת, בעוד שקורלציה פירושה פשוט תנועה משותפת בין שני משתנים אקראיים. קנה המידה של מקדמי המתאם הוא -1 ל 1+ ואילו השלילית היא מערכת יחסים הפוכה מושלמת או מתאם, אפס הוא מתאם אפס, ואחד חיובי הוא מתאם חיובי מושלם כמעט כמו שני המשתנים או השווקים אזוקים זה לזה.

עוד צורה חיובית של ניתוח סטטיסטי ידוע בשם ניתוח רגרסיה. ניתוח רגרסיה הוא מודל סטטיסטי חיובי מאוד וניתוח כמותי על מנת לעזור לך לראות את הקשר בין משתנים. ניתוח רגרסיה מתמקד ביחסים שבין משתנה תלוי ומשתנה תלוי אחד או יותר. באופן ספציפי, ניתוח רגרסיה עוזר לך להבין כיצד משתנה הערך הטיפוסי של המשתנה התלוי כאשר כל אחד מהמשתנים הבלתי תלויים מגוונים.רוב חבילות תרשימים FX יש ערוץ רגרסיה שעושה את החישוב של ניתוח רגרסיה בשבילך והוא לעתים קרובות קל יותר לגשת מאשר מתאמים.

ניתוח רגרסיה מעריך בדרך כלל את הציפייה או הכיוון המותנים למחיר המשתנה התלוי, בהתחשב במשתנה הבלתי תלוי.

משמעות הדבר היא הערך הממוצע של המשתנה התלוי ביחס למשתנה קבוע קבוע. זה מוצג לעתים קרובות על קו משופע גבוה או נמוך לחתוך את המחיר לכיוון של המגמה או במעבר הצעד קו רגרסיה הוא לעתים קרובות שטוח.

מה נדרש?

בעוד מודלים מתמטיים הם מעבר להיקף של מאמר זה, סוחרים רבים לנצל את Excel של מיקרוסופט ולהשתמש פונקציה המתאם בין המשתנים על פני קבוצה מסוימת של זמן כדי לקבוע אם יש מתאם חיובי או שלילי. עם זאת, רבים כלי מחקר יהיה להוציא דוחות המתאם והם יכולים להימצא גם על מסופי מחקר כמו בלומברג או רויטרס.

אם אתה מעוניין לעשות סוגים אלה של דגמים בעצמך, חשוב לציין שהתוצאות הן נתונים שנסגרו וחסרים או נתונים לא מלאים עלולים להוביל אותך שולל.

לכן, אתה צריך לטפל בנתונים החסרים הראשון על מנת לקבל ניתוח יעיל של הנתונים. Excel סביר ההימור הטוב ביותר במונחים של ביצוע ניתוח פשוט, אבל ברוקרים רבים מספקים כלים שיכולים לעזור לך לעשות הרבה ניתוח גם כן.

לסיכום, ניתוח סטטיסטי נועד לעטוף את הראש סביב משתנים אקראיים לכאורה עבור דפוס שאתה יכול לסחור. הסיכון חייב תמיד להיות מנוהל, אבל דפוסים אלה יכולים להימשך זמן רב גם ללא סיבתיות הקיימת. בעוד לכאורה דומה, backtesting הוא זאב פתגמים בבגדים של כבשים של ניתוח סטטיסטי או כמותי לעתים קרובות. זה משתלם להיות מודעים לבדיקה אחורה כמו מודל סטטיסטי, כי לעתים קרובות יותר מאשר backtesting נעשה על ערכות נתונים אידיאליזציה אשר יכול להביא ביטחון שקר, מינוף יתר, ואובדן גדול פוטנציאלי כאשר הסביבה הנוכחית סוטה מן הנתונים להגדיר.

מסחר מאושר!