מניות ו אג"ח, לוח שנה שנה ביצועים

מציאת התשואה הכוללת של כל שנה עבור המדדים העיקריים יכולה להיות משימה מאתגרת, ולכן המשקיעים צריכים למצוא את הטבלה הבאה שימושית. העמודה השמאלית מציגה את החזרת מדד אגרות החוב המצטבר של Barclays U. S. (אשר נקרא מדד אגרות החוב המצטבר של ליהמן U.S לפני קריסת ליהמן ברדרס). המדד מודד את הביצועים של איגרות חוב מסוג השקעה בארה ב ". על פי בבסון קפיטל, נכון לפברואר 2011, המדד כלל כ - 8, 200 הנפקות קבועות ומוערך בסכום של כ 15 - טריליון דולר, המהווה כ 43% - מסך שוק איגרות החוב.

המדד כולל כיום אגרות חוב של ממשלת ארה"ב, הנפקות ממשלתיות, אג"ח קונצרניות, תמסורת מגובה משכנתאות של סוכנות, ניירות ערך מגובי נכסים, ואגרות חוב מגובות משכנתאות מסחריות. "מדד S & P 500 מודד את הביצועים של 500 החברות הגדולות בשוק המניות U.

למידע נוסף על איך מניות אג"ח מחסנית על בסיס לטווח ארוך. <הטבלה שלהלן מציגה את התשואה של שני המדדים על בסיס שנתי על פי 34 שנים קלנדריות בין השנים 1980-2013, ואחריו כמה נתונים סטטיסטיים על כל אחד.

שנה

ברקליס Agg.	S & P 500	הפרש	1980
2. 71%	32. 50%	-29. 79%	1981
6. 26%	-4. 92%	+11. 18%	1982
32. 65%	21. 55%	+11. 10%	1983
8. 19%	22. 56%	-14. 37%	1984
15. 15%	6. 27%	+8. 88%	1985
22. 13%	31. 73%	-9. 60%	1986
15. 30%	18. 67%	-3. 37%	1987
2. 75%	5. 25%	-2. 50%	1988
7. 89%	16. 61%	-8. 72%	1989
14. 53%	31. 69%	-17. 16%	1990
8. 96%	-3. 11%	+12. 07%	1991
16. 00%	30. 47%	-14. 47%	1992
7. 40%	7. 62%	-0. 22%	1993
9. 75%	10. 08%	-0. 33%	1994
-2. 92%	1. 32%	-4. 34%	1995
18. 46%	37. 58%	-19. 12%	1996
3. 64%	22. 96%	-19. 32%	1997
9. 64%	33. 36%	-23. 72%	1998
8. 70%	28. 58%	-19. 88%	1999
-0. 82%	21. 04%	-21. 86%	2000
11. 63%	-9. 11%	+20. 74%	2001
8. 43%	-11. 89%	+20. 32%	2002
10. 26%	-22. 10%	+32. 36%	2003
4. 10%	28. 68%	-24. 58%	2004
4. 34%	10. 88%	-6. 54%	2005
2. 43%	4. 91%	-2. 48%	2006
4. 33%	15. 79%	-11. 46%	2007
6. 97%	5. 49%	+1.48%	2008
5. 24%	-37. 00%	+42. 24%	2009
5. 93%	26. 46%	-20. 53%	2010
6. 54%	15. 06%	-8. 52%	2011
7. 84%	2. 11%	+5. 73%	2012
4. 22%	16. 00%	-11. 78%	2013
-2. 02%	32. 39%	-34. 31%	-> ->

ברקליס מצטבר סטטיסטיקה

שנים חיובי: 31 מתוך 34

התשואה הגבוהה ביותר: 32. 65%, 1982

תשואה נמוכה: -2. 92%, 1994

רווח שנתי ממוצע (1980-2013): 8. 42%

(

הערה: זהו הרווח הממוצע, לא תשואה ממוצעת שנתית ממוצעת

). S & P 500 סטטיסטיקה שנים חיוביות: 28 מתוך 34

התשואה הגבוהה ביותר: 37. 58%, 1995

תשואה נמוכה: -37. 00, 2008

רווח שנתי ממוצע: 13. 92%

השוואות סטטיסטיות:

שנים אג"ח בביצועיו: 10 מתוך 34

המרווח הגדול ביותר של הבונדס בביצועי יתר: 42. 24%, 2008

בונדס "המרווח הגדול ביותר של תת ביצוע: -34. 31%, 2013

כיצד יש הקצאה 50-50 בין שני המדדים יש Fared?

שנים חיובי: 30 מתוך 34

התשואה הגבוהה ביותר: 28. 02%, 1995

התשואה הגבוהה ביותר: -15. 88%, 2008 (האחרות היו 2002) (-5. 92%), 2001 (1. 73) ו -1994 (-0.8%)

רווח שנתי ממוצע: 11. 17%

כי המשקיעים היו מוותרים על כ -20% של תשואת המניות עם 50-50 לפצל, אבל התיק המשולב גם היה הסיכון התחתון downside.

נתוני החזרה, 1928-2013

לאחר המדגם הוא מורחב, פער הביצוע גדל.בנק הפדרלי של סנט לואיס יש למדוד את התשואות של מניות, מק"ם ו -10 שנים אג"ח האוצר מאז 1928. שים לב כי אלה מייצגים השקעות שונות מאלו שהוצגו לעיל מאז לא S & P 500 או ברקליס המספרים הממוצעים הם:

מניות בממוצע תשואה שנתית של 11. 11. 50% בתקופה מ 1928-2013, ואילו חשבונות T ו- T- אג"ח ממוצעת 3. 57% ו -5% , בהתאמה.

$ 100 השקיעו במניות ב 1928 היה גדל ל 255 $, 553. 31 עד סוף 2013, בעוד $ 100 ב T- שטרות ו- T- אג"ח היה גדל ל 1 $, 972. 72 ו 6 $, 925 7940, respe בצורה נמרצת.

• T- החשבונות הניבו תשואות חיוביות בכל 85 שנה קלנדרית, בעוד T- אג"ח שנרכשו 69 של 85 שנים (81%) ומניות עלו ב 61 (72%).