סוף יום אפשרויות נתונים

CBOE מוכרת כעת נתוני אופציות סוף יום . להלן תיאורם:

"ציטוטים של אופציות סוף יום עם חישובים מספקים את כל השדות בתיק בסוף היום של ציטוטים של אופציות בתוספת שוק תנודתיות משתמעת עבור כל אופציה ו > היוונים דלתא , Gamma , תטה , וגה ו Rho). החישובים נעשים תוך שימוש בנתוני חותמת 15: 45 (כלומר, 15 דקות לפני סגירת השווקים למשך היום), משום שמידע זה מייצג תמונה מדויקת יותר של אמת לעומת זאת, בהשוואה לנתונים הקיימים ב 16: 00.

לצערנו, הנתונים אינם זמינים עבור אופציות על המדד (אם כי אתה יכול לקבל נתונים עבור SPY אם אתה מוכן לסחור באותן אופציות במקום SPX (S & P 500) כמו כן, אופציות IWM זמינות כתחליף ל - RUT (מדד ראסל 2000)

העלות תלויה במספר האופציות הזמינות למסחר עבור נכס בסיס נתון. לדוגמה, עלויות מנוי של חודש אחד

AAPL או SPY עולה 61 דולר 54 לחודש (או 307 $ 70 לשנה אחת

נתוני IBM או IWM עולים 30 $. 77 לחודש או $ 153 85 עבור אחד שנה)

• JNJ, עם הרבה פחות אפשרויות עדיין עולה $ 30. 77
• האם נתונים אלה שימושיים זה שווה את המחיר?

> כן, זה שימושי כי בידיעה את התנודתיות משתמעת ואת היוונים של כל אפשרות הוא מידע חזק מאוד - במיוחד עבור מי שמעולם לא טרח לשים לב למספרים אלה. כצידה, אם אתה כבר המסחר ללא שימוש בנתונים אלה, אני מופתע כי יש לך שרד את זה הרבה זמן. אז מי צריך את הנתונים?

כתבות מכוסות

. כדי להרוויח את רוב הכסף בטווח הארוך יותר, זה משלם עבור הסוחר שורי קצת לכתוב פחות שיחות (כלומר, פחות מ 1 אופציה לכל 100 מניות בבעלות) כאשר התנודתיות הגלומה היא היסטורית נמוכה ולמכור את מלוא הסכום (אפשרות אחת לכל 100 מניות) כאשר התנודתיות הגלומה גבוהה יחסית.

עירום לשים מוכרים

• . כאשר מכירת מחוץ לכסף, מעמידה במאמץ לשמור את פרמיית האופציה כרווח שלך, שוב, הסיכויים שלך להצלחה משופרת על ידי מכירת אלה מעביר כאשר התנודתיות משתמעת היא גבוהה יחסית. היוצא מן הכלל מתרחש כאשר מטרת ההשקעה האמיתית שלך היא לקנות את המניות מתחת למחיר המימוש. כאשר זה המטרה שלך, אז חשוב למכור את מכניס כאשר אתה מאמין כי המטרה שלך יהיה נפגשו (א ', מלאי יש סיכוי טוב להיות מתחת למחיר להכות אותו בתוקף). ואם את תוקף פג תוקף, אז את הפרמיה הופך את פרס נחמה. קונים של אפשרויות בודדות
• - שיחות, מעביר, או שניהם. זוהי אסטרטגיית השקעה מאוד פופולרי, למרות הקושי להרוויח כסף.אם יש לך את היכולת לחזות נכונה את הכיוון שבו שוק המניות הוא כותרת, אז אתה אמור להיות מסוגל לתרגם את זה לעסק להרוויח כסף. עם זאת, אתה רוצה לדעת את התנודתיות משתמעת, כמו גם את דלתא עבור כל אופציה הנסחרת. אם אתה משלם יותר מדי עבור האפשרויות, או אם הם רחוק מדי מחוץ לכסף (כלומר, דלתא נמוכה), זה מקטין באופן משמעותי את הסיכוי להרוויח כסף. סוחרים הפצה אשראי. סטיית התקן הגלומה גבוהה מספקת פרמיה גבוהה יותר, וזה לטובתך. אתה חייב ללמוד למצוא פשרה בין איסוף פרמיה גבוהה (טוב) לעומת ההסתברות כי התפשטות ינוע לתוך הכסף (רע). לדעת כיצד להשתמש דלתא אפשרות נותן לך מדריך ההסתברות.
• לדעתי, נתונים אלה הם יקרים מדי עבור רוב המשקיעים הפרטיים. עם זאת, אם אתה לא מסוגל לסחור במהלך שעות השוק (כי יש לך עבודה, או לחיות הרבה אזורי זמן משם), ואם אתה אוהב את הרעיון של שימוש סוף סוף נתונים להכין את שלך למחרת בבוקר, והכי חשוב, אם יש לך חשבון מסחר גדול יותר ואת העלות היא לא אוסרני, אתה עלול למצוא נתונים אלה כדי להיות כדאי. שים לב כי מנוי שנתי הוא קצת מציאה: תשלום עבור 5 חודשים, לקבל 7 חודשים חינם.
• עד עכשיו, זה היה כמעט בלתי אפשרי עבור המשקיע מזדמנים כדי לקבל שימושי סוף יום נתונים לקבלת החלטות הסחר. אחת הסיבות לכך היא כי ציטוטים בשוק בפעמון הסגירה היו לעתים קרובות שונה למדי מ ציטוטים רק כמה דקות קודם לכן. סוג זה של שינוי ציטוט הוא discouraged, אבל

עושי שוק

לבצע שינויים כאלה לעתים קרובות, כי זה משפיע על ערך הסגירה היומי של החשבונות שלהם.

פעולה זו ידועה בשם "סימון". תשלום עבור נתונים היא הוצאה הטובה ביותר להימנע. עם זאת, אם אתה לא יכול לסחור בשעות השוק ואם אין דרך אחרת כדי לקבל את הנתונים הדרושים, הצעה חדשה זו של CBOE עשוי להיות שימושי.