יום המסחר טוב יותר באמצעות שיעור הזכייה ו-תגמול סיכונים

נראה כי אם אתה יכול לזכות 70% של עסקאות שאתה עושה אתה תהיה סוחר רווחית, אבל זה פשוט לא המקרה. סוחרים גם צריכים להעריך את איכות הניצחונות שלהם הפסדים. להכות את האיזון בין קצב הזכייה ואת יחסי תגמול הסיכון הוא חיוני להצלחה.

יום המסחר הפסד הפסד יחס

רוב יום סוחרים להתמקד שיעור win, או win / הפסד יחס. הפיתוי הוא להגיע בסופו של דבר לשלב שבו כמעט כל המקצועות שלהם הם הזוכים.

- <->

אל תלך שולל, לאחר שיעור ניצחון גבוה לא אומר שאתה תהיה סוחר מוצלח או אפילו רווחית אחת.

שיעור ההצלחה שלך הוא כמה עסקאות אתה מנצח את כל המקצועות שלך. לדוגמה, אם אתה עושה חמישה עסקאות ביום, ולנצח שלושה, שיעור הזכייה היומי שלך הוא 3/5 = 0. 6, או 60%. אם יש 20 ימי מסחר בחודש, ואתה זכה 60 מתוך 100 עסקאות, שיעור הזכייה החודשי שלך הוא 60%.

יחס הפסד הפסד הוא הניצחונות שלך מחולק הפסדים שלך. בדוגמה, נניח הפשטות 60 עסקאות היו הזוכים ו 40 היו מפסידים (100 - 60). זה מניח שאין עסקאות "שטוח". יחס הפסד הפסד הוא 60/40 = 1. 5. זה אומר שאתה מנצח 50% מהזמן יותר ממה שאתה מפסיד. יחס הפסד הפסד מעל 1. 0, או שיעור מנצח מעל 50%, הוא חיובי, אבל זה לא הסיפור היחיד.

יום המסחר סיכון- Reward יחסים

יחס הסיכון-שכר הוא כמה אתה מצפה לעשות על סחר, ביחס כמה אתה מוכן להפסיד.

סוחרי יום רוצים להיכנס ולצאת לשוק במהירות, תוך ניצול דפוסי מסחר לטווח קצר ומסחר. זה בדרך כלל אומר כל סחר יהיה הפסד להפסיק המצורפת אליו. הפסד להפסיק קובע כמה סנטים, קרציות או פיפס אתה מוכן להסתכן במלאי, בעתיד או במט"ח זוג בהתאמה.

נניח שאתה מוכן להסתכן $ 0. 10 על המניה XZYZ, לקנות אותו ב 10 $. 00 ו הצבת הפסד להפסיק ב 9 $. 90.

הסיכון שלך הוא קבוע ב $ 0. 10 (בהנחה שאין החלקה), אבל אתה חייב לקבל פיצוי על נטילת סיכון זה עם פוטנציאל רווח גם כן. יעד הרווח שלך קובע את התמורה הצפויה שלך.

נניח, בהתבסס על ניתוח או אסטרטגיית המסחר שלך כי אתה מאמין שהמחיר יגיע $ 10. 20, ובנקודה זו תוכל לקחת רווח, וכתוצאה מכך $ 0. 20 רווח.

הגמול הפוטנציאלי שלך הוא גדול פי שניים מהסיכון הפוטנציאלי שלך. יחס הסיכון / תגמול שלך הוא $ 0. 10 / $ 0. 20 = 0. 5; במילים אחרות, הסיכון שלך הוא חצי מהרווח הפוטנציאלי שלך.

אם אתה מרוויח ב 10 $. 10, הרווח הפוטנציאלי שלך ואת הסיכון הן $ 0. 10, ולכן הסיכון / יחס שכר הוא 0 $. 10 / $ 0. 10 = 1. 0. אם אתה לוקח רווח ב $ 10. 05 הסיכון הפוטנציאלי שלך הוא $ 0. 10 אבל הפרס שלך הוא רק $ 0. 05. במקרה זה הסיכון / תגמול עולה ל 2.0 מראה שאתה מסכן יותר לעשות פחות.

איזון שיעור לנצח וסיכון תגמול יום המסחר

סוחרי יום חייב חייב להכות את האיזון בין שיעור הזכייה ואת הסיכון לתגמל. שיעור ניצחון גבוה לא אומר כלום אם את הסיכון לתגמל הוא גבוה מאוד, ואת הסיכון סיכון גדול יחס לא אומר כלום אם שיעור הזכייה הוא נמוך מאוד.

קח את ההנחיות הבאות כאשר אתה מתחיל לבוא עם אסטרטגיית מסחר יום, או מחפשים לשפר את יום המסחר שלך תוצאות:

• שיעור גבוה יותר לנצח את הסיכון שלך תגמול יכול להיות גבוה יותר. אתה עדיין יכול להיות רווחי עם שיעור לנצח 60% ואת הסיכון הסיכון של 1. אתה תהיה רווחית יותר עם שיעור של 60% ו-פרס סיכון מתחת 1. 0.
• שיעור ניצחון נמוך, 50 % או מתחת, דורש הזוכים להיות גדול יותר מפסידים על מנת שתוכל להיות רווחית. אתה עדיין יכול להיות רווחית עם שיעור הזכייה של 40% אם הסיכון / תגמול הוא מתחת 0. 6 (ללא עמלות). באופן אידיאלי, אם שיעור הזכייה שלך מתחת ל -50% שואפים לסיכון / גמול מתחת ל -0.65, עם סיכון הגמול פוחת יותר את קצב הירידות. ככל שאתה מפסיד, גדול הזוכים שלך חייב להיות כאשר אתה עושה לנצח.

יום המסחר על יחסי שיא שלך

מאז יום המסחר לסחור בכל יום בכל סוגי התנאים (ראה כיצד לעתים קרובות למסחר), רוב הסוחרים ביום צריך לחפש אסטרטגיה המאפשרת להם לזכות בין 50% ל 70% מהזמן.

זכייה יותר מזה הופך להיות קשה יותר ויותר עם רק משכורת נוספת קלה.

שיעור זה מאפשר גמישות מסוימת ביחס הסיכון. שואפים לעשות קצת יותר על הזוכים מאשר על המפסידים; באופן אידיאלי, wins צריך להיות על 1. 5 פעמים יותר מאשר הסיכון - אם הסיכון $ 0. 10 נסה לעשות לפחות $ 0. .15 יחס סיכון / גמול זה הוא .67 .67 שמור על הסיכון / תגמול מתחת ל. 0 - בדרך זו, גם אם יש לך יום חופש, רק מנצח 40% מהעסקאות שלך, סביר להניח שאתה עדיין מוציא רווח יומי.

שילוב האידיאלי שלך יהיה תלוי בסגנון המסחר שלך. אבל אתה לא צריך שיעור ניצחון גבוה מאוד או יחס סופר סיכון נמוך / גמול כדי להצליח. שבץ איזון, ושואפים לעקביות.

כדי לראות תרחישים על כמה אתה יכול לעשות בתור סוחר יום באמצעות שיעורי לנצח פשוט יחסי סיכון גמול, ראה: כמה כסף סוחרי יום במלאי לעשות.