סיכון סחורות - מיפוי, מודלים, סיכונים תפעוליים

במאמר מוקדם יותר, נתתי סקירה כללית של נושא הסיכון בשוקי הסחורות. בעבודה זו תיארתי את ההבדל בין הסיכונים המוערכים לסיכון. זה חתיכת נתן את התצוגה מ 30, 000 רגל. הצעה זו היא המשך לסדרה הבוחנת את הסיכון על בסיס פרטני. שלושה סיכונים חשובים מאוד עבור אותם מסחר בשוקי הסחורות הם מיפוי, דוגמנות. וסיכונים תפעוליים.

-> ->

מיפוי הסיכון יכול להיות עניין מסובך. עסקאות סחורה רבות יש רכיבים שונים. לפעמים יש שיקולי מימון במסגרת עסקה. לפעמים, לוגיסטיקה או תחבורה תפקיד חשוב בשביעות הרצון הסופית של העסקה. מאז הייצור הסחורות מתרחשת לעתים קרובות במיקום אחד ברחבי העולם וצריכה אחרת, חוקי הממשלה, הכללים והתקנות הם מרכיב חשוב של עסקאות רבות. כמובן, העברת חומר הגלם מהמוכר לקונה במחיר מהווה גם היא סיכון. כל סיכון נושא עלות. מיפוי הסיכון הוא, אפוא, הסיכון שמפת העסקה מתחילתה ועד לסליקה של התנחלות, כפי שהוסבר על ידי הקונה והמוכר. כדוגמה, עסקת נחושת לפני יצוא בין קונה בסין לבין מוכר בפרו עשויה לכלול מתן כספים מראש, תמחור על בסיס נוסחה מבוססת שוק, משלוח המתכת מאמריקה הדרומית למשלוח בנמל הגעה על החוף הסיני.

עסקה זו יש רמות רבות של סיכון. המחיר הסופי לעסקת הנחושת משקף סיכונים אלה. סיכון המיפוי הוא הסיכון שהעסקה כולה תפעל כפי שהצדדים צופים. תחשוב על העסקה כמו פאזל סיים ואת המרכיבים כמו חתיכות המרכיבים את כולו.

דוגמנות הסיכון הוא הסיכון כי התמחור, גידור או כל מודל כמותי misrepresent התוצאות הצפויות.

תמחור נגזרים הוא מאמץ מתמטי. הנוסחאות, התוכניות או היבטים כמותיים אחרים של סיכון התמחור והניטור הם היבטים מרכזיים ברווחיות הפוטנציאלית של עסקת סחורה. טעות אחת יכולה להפוך רווח לאובדן. מחיר לא נכון יכול להוביל לאסון כלכלי. ככל שהעסקה גדולה יותר, כך הסיכון גדול יותר משום שגירעון קטן עלול לגרום לתוצאות מוגדלות. כדוגמה, לשקול חברת תעופה מחפש גידור צריכת דלק סילוני על בסיס לטווח ארוך. אם חברת התעופה עושה טעות בחישוב המחיר קדימה וזה מעל השוק, כי חברת התעופה יהיה לשלם יותר מדי עבור הדלק לשים את זה במצב תחרותי פחות מאשר חברות תעופה אחרות. ההשפעות של מיקום תחרותי פחות עלול ליצור אסון פיננסי.טעות בבניית עקומת פורוורד על סחורה פנים-ארגונית עם עמית מקביל עלולה לגרום למפלגה אחת לאבד מיליוני דולרים.

הסיכון הסופי שיש לקחת בחשבון הוא הסיכון התפעולי. זהו הסיכון שמערכת או תהליך אינם פועלים כדי לתמוך בעסקה או בעסק. הסיכון התפעולי כולל את הביצועים של מערכות מחשב בפועל, אך הוא יכול גם מתכוון לתהליכים אחרים הדרושים כדי לעמוד בהתחייבויות העסקיות.

אם הספינה אינה מסוגלת לעגון בנמל בתאריך מוסכם, מכיוון שעבודת הנייר אינה מסודרת, דבר זה עלול להוות סיכון תפעולי. חוסר היכולת להעביר כספים במועד מוסכם בשל בעיה בהוראות או בטעות על ידי עובד תהיה בעיה מבצעית.

מיפוי, מודלים וסיכון תפעולי הם שלוש רמות שונות של סיכון כשמדובר בעסקי הסחורות. מיפוי הינו סיכון הכרוך בבנייה ראשונית של עסקה, עסקה או חוזה הממפה את כל תחומי האחריות של הצדדים והאירועים הנוגעים לעסקה. מיפוי נכון מבטיח כי התמחור עולה בקנה אחד עם הסיכון. דוגמנות קשורה לסיכון התמחור של העסקה בפועל ופיקוח על זה במהלך חיי העסקה. המחיר הראשוני תלוי לעתים קרובות במודל כמותי מוכח וסימן השוק למטרות ניטור ולניטור הוא היבט חשוב של ניהול סיכונים.

הסיכון התפעולי הוא הסיכון לביצוע העסקה. בכל עסקה, לכל צד יש אחריות למלא את אחריותו המבצעית.