כיצד לסחור עם מחוון המומנטום

מחוון המומנטום הוא המהירות של מחוון התנועה שנועדה לזהות את המהירות (או הכוח) של תנועת המחירים. מדד המומנטום משווה את מחיר הסגירה האחרון למחיר הסגירה הקודם (יכול להיות מחיר הסגירה של כל מסגרת זמן). אינדיקטור המומנטום מוצג כשורה אחת, בתרשים משלה, בנפרד מסרגלי המחירים, והוא החלק התחתון בתרשים לדוגמה.

- <->

חישוב מחוון המומנטום

• תיאור: יש כמה וריאציות של אינדיקטור המומנטום, אך לפי הגרסה שבה נעשה שימוש, המומנטום (M) הוא השוואה בין מחיר הסגירה הנוכחי (CP) מחיר הסגירה "n" תקופות (CPN). "N" נקבע על ידך. בתרשים המצורף, מומנטום מוגדר ל- "10", כך שהמחוון משווה את המחיר הנוכחי למחיר לפני 10 דקות (מכיוון שהוא תרשים של 1 דקות).

  - <->

• חישוב:
  M = CP - CPn
  או
  M = (CP / CPn) * 100

החישוב הראשון פשוט לוקח את ההפרש בין שני מחירי הסגירה ואת מגרשים אותו. הגרסה השנייה של המדד מראה את פער המחירים בין המחיר הנוכחי למחיר לפני תקופה של אחוזים.

מחוון מומנטום השתמש ב-

מחוון המומנטום מזהה כאשר המחיר נע למעלה או למטה, ובכמה. כאשר מחוון המומנטום גבוה מ -100 או 0, המחיר הוא מעל למחיר "n" התקופות, וכאשר מדד המומנטום נמוך מ -100, המחיר מתחת למחיר "n" התקופות.

עד כמה רחוק מחוון מעל או מתחת 100 מציין כמה מהר המחיר נע. קריאה של 101 מראה כי המחיר נע מהר יותר כלפי מעלה מאשר קריאה של 100. 5. קריאה של 98 מראה את המחיר נע עם יותר כוח על downside מאשר קריאה של 99. אם המחוון מראה קו אפס, קריאה של 0. 35 כלומר, יש מומנטום כלפי מעלה יותר מאשר קריאה של 0. 15.

אינדיקטור המומנטום יכול לשמש כדי לספק אותות המסחר, כדלקמן, אבל זה בדרך כלל משמש טוב יותר כדי לסייע לאשר עסקאות מבוסס על מחיר פעולה (breakouts או pullbacks עם במגמה, כדוגמה).

• 100 Line Cross - כאשר המחיר חוצה מעל או מתחת לקו 100 (או קו אפס אם המחוון מבוסס על החישוב הראשון), הוא יכול לייצג אות קנייה או מכירה בהתאמה. אם המחיר חוצה את קו 100 הוא מציין את המחיר מתחיל לנוע גבוה יותר מאז המחיר עבר מעל מחיר "n" תקופות. ירידה מתחת לקו 100 מראה את המחיר יורד משום שהוא עבר מתחת למחיר "n" תקופות לפני.

100 או אפס קו לחצות הוא נוטה "whipsaws", כלומר המחיר יכול לנוע מעל הקו, אבל אז ישר בחזרה מתחתיו. הסוחרים ירצו לסנן אותות בהתבסס על המגמה הנוכחית.לדוגמה, אם המניה היא trending גבוה יותר, רק לקנות כאשר מחוון נופל מתחת אפס / 100 ולאחר מכן עצרות חזרה מעל לאפס. במקרה זה, המחוון יכול לשמש גם כאות מוכר כאשר הוא יורד מתחת 100/0.

• Crossover - הוסף ממוצע נע למחוון. קנה כאשר מחוון המומנטום חוצה מעל הממוצע הנע מלמטה, ומוכר כאשר מחוון המומנטום חוצה מתחת לממוצע הנע מלמעלה.

גם זה יש בעיות שלה, בעיקר הבעיה whipsaw שהוזכרו לעיל. זה יכול להיות הקלה קלה על ידי שוב רק לקחת אותות הסחר בכיוון trending, כמתואר לעיל. במקרה זה, אם המגמה יורדת, רק לקחת עסקאות קצר לאחר המחוון עבר מעל הממוצע נע ואז טיפות מתחת. צא מהמסחר הקצר כאשר המדד נע מעל הממוצע הנע.

מכיוון שיש כעת שני אינדיקטורים בשימוש, יהיה עליך לבדוק את האורך הממוצע הממוצע ואת הגדרת מומנטום אינדיקטור כדי למצוא שילוב שעובד עבור סגנון המסחר שלך.

• סטייה - אם המחיר נע נמוך יותר, אבל השפל על אינדיקטור המומנטום נע גבוה יותר, זהו "סטייה שורית". זה מראה כי בעוד המחיר יורד, המומנטום מאחורי המכירה הוא האטה. אם אתה מקבל איתות לקנות, זה סטייה שורית יכול לעזור לאשר את זה. אם המחיר נע גבוה יותר, אך השיאים על אינדיקטור המומנטום נעים נמוך יותר, זהו "סטייה דובית". זה מראה כי בעוד המחיר עולה, המומנטום מאחורי הקנייה הוא האטה. אם אתה מקבל אות למכור, זה סטייה דובי יכול לעזור לאשר את זה.

לא צריך להשתמש בסמיכות משלו, כי זה לא אמין. יש להשתמש בו רק כדי לסייע באישור אותות הסחר המיוצרים על ידי אסטרטגיות אחרות. אם אתה משתמש במחוון של סטייה, שים לב לזוויות המחוון. לדוגמה, אם המחיר עולה בחוזקה אבל אז זז הצידה, אינדיקטור המומנטום יעלה ואז להתחיל להפיל. זה לא סימן רע. המדד מציג רק בצורה אחרת את מה שניתן לראות בתרשים המחיר: המחיר היה בעל מומנטום רב, ועכשיו יש לו מעט מאוד (תנופת נפילה), אבל זה לא אומר שהמחיר יורד (ראה לא לסחור MACD סטייה עד שתקרא את זה יותר על סטייה).

Final Word על מומנטום אינדיקטור

אינדיקטור המומנטום הוא לא הולך לתת סוחר מידע רב מעל ומעבר מה ניתן לראות רק על ידי התבוננות בתרשים המחיר עצמו. אם המחיר נע באופן אגרסיבי יותר, זה יהיה גלוי בתרשים המחירים ועל אינדיקטור המומנטום. אינדיקטור המומנטום יכול להיות שימושי לאיתור משמרות מתוחכמות בכוח הקנייה או המכירה, בעיקר באמצעות שימוש בסטייה (אבל להיות מודעים למחירים). אינדיקטור המומנטום משמש בצורה הטובה ביותר בשילוב עם אסטרטגיית מסחר פעולה מחיר, מתן אישור לעומת השימוש במדד לייצר אותות מסחר בפני עצמה.

עודכן על ידי קורי מיטשל, CMT.